Сравнение SSBRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.91% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и LTIUX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SSBRX
LTIUX
Сравнение SSBRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.08 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.61 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.81 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и LTIUX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и LTIUX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -49.65% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.44% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -24.23% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -28.12% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.60% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.76% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.80% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и LTIUX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.44% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 6.70% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 11.29% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 11.83% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 12.47% | -2.64% |