PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%6.57%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FTLSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SSBRX и FRHMX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.38

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.46

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между SSBRX и FRHMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и FRHMX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.05%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и FRHMX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-15.96%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.42%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-15.96%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.45%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.58%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и FRHMX

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.13%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.94%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

4.63%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.23%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

5.14%

+4.69%