PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SSBRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.24% соответственно.

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий SSBRX и FFFAX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

SSBRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.31

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.52

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между SSBRX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и FFFAX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.05%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и FFFAX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-17.96%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.68%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-15.87%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-15.87%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-1.80%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и FFFAX

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

3.29%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

4.88%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.30%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

4.58%

+5.25%