PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSASX с VGSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Income Fund (SSASX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSASX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSASX и VGSBX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.21%6.12%0.68%5.65%-11.86%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%.

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.09%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Сравнение комиссий SSASX и VGSBX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

SSASX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

6.58

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.49

-0.62

Корреляция

Корреляция между SSASX и VGSBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и VGSBX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SSASX и VGSBX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSASXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-18.20%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.73%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-0.74%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.50%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и VGSBX

State Street Income Fund (SSASX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSASXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.72%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.02%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

4.91%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

7.86%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

6.20%

+0.36%