Сравнение SSASX с SMTRX
SSASX (State Street Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SSASX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSASX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSASX State Street Income Fund | 0.35% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between SSASX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSASX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SSASX
SMTRX
Сравнение SSASX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSASX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSASX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 5.86 | -5.96 |
Просадки
Сравнение просадок SSASX и SMTRX
Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSASX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -0.10% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | 0.00% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -0.03% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSASX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSASX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 1.90% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.90% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.90% | +4.59% |
Сравнение комиссий SSASX и SMTRX
SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSASX и SMTRX
Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSASX State Street Income Fund | 4.00% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
SSASX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSASX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор