PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAQX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAQX с VSMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SSAQX returned 9.19%/yr vs 12.70%/yr for VSMPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности SSAQX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAQX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.14%.

SSAQX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
24.66%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

VSMPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.12%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAQX и VSMPX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		7.33%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.15%23.26%26.53%-19.50%12.38%

Correlation

The correlation between SSAQX and VSMPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.98

The correlation between SSAQX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с GINDXSSAQX с VTI
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

SSAQX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAQX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAQXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.32

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.17

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

14.62

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAQX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAQX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAQX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAQXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SSAQX и VSMPX

Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAQXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-34.97%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.92%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-19.36%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-25.35%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.59%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAQX и VSMPX

State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 3.09% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAQXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.20%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.22%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.36%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.41%

+0.45%

Сравнение комиссий SSAQX и VSMPX

SSAQX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAQX и VSMPX

Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.20%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SSAQX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSAQX has higher volatility (3.09%) compared to VSMPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAQX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор