Сравнение SSAQX с JEPIX
SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, SSAQX returned 9.04%/yr vs 7.28%/yr for JEPIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности SSAQX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSAQX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 4.99%.
SSAQX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.72%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSAQX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSAQX State Street U.S. Core Equity Fund | 11.28% | 17.43% | 5.04% | 28.87% | -18.27% | 12.02% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 4.99% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 11.28% |
Correlation
The correlation between SSAQX and JEPIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.73 |
The correlation between SSAQX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSAQX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
SSAQX
JEPIX
Сравнение SSAQX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSAQX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.41 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 4.00 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSAQX и JEPIX
Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSAQX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -32.63% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -7.41% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -13.42% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -13.67% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.20% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAQX и JEPIX
State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSAQX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.41% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.12% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 8.84% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 11.50% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.64% | +4.13% |
Сравнение комиссий SSAQX и JEPIX
SSAQX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAQX и JEPIX
Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности JEPIX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
SSAQX State Street U.S. Core Equity Fund | 10.80% | 12.02% | 0.00% | 3.83% | 9.83% | 13.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSAQX and JEPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSAQX has higher volatility (4.48%) compared to JEPIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs JEPIX's -32.63%.
SSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSAQX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор