PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SSAIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.15% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий SSAIX и PZRIX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.67

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.39

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

14.29

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.67

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между SSAIX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и PZRIX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и PZRIX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-43.53%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.68%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-30.85%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-43.53%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.20%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-9.00%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.45%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и PZRIX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.45%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

8.92%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

14.17%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.85%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.02%

-0.03%