PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SSAIX управляется State Street. Фонд был запущен 6 мар. 1995 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		2.65%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSAIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SSAIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.22% соответственно.

SSAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.24%
1 год
23.63%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.35%
10 лет*
7.86%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street International Stock Selection Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с SSMGXSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с SSMHXSSAIX с DFIV
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SSAIX и IVFIX

SSAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

SSAIX
State Street International Stock Selection Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SSAIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.12

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.40

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.54

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSAIX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAIX и IVFIX

SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SSAIX и IVFIX

Максимальная просадка SSAIX за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-51.49%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.47%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-21.29%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-33.46%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.22%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-11.69%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAIX и IVFIX

State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.59%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

8.19%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

14.67%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

12.97%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.74%

+2.25%