PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с AVDEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, SSAC.L returned 11.93%/yr vs 10.90%/yr for AVDEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for AVDEX.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как AVDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSAC.L показывает доходность 11.65%, а AVDEX немного ниже – 11.30%.

SSAC.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.98%
1 год
28.43%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.20%

AVDEX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.00%
1 год
29.70%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.65%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%3.41%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.30%27.56%6.72%11.14%-3.66%14.44%5.03%2.38%

Correlation

The correlation between SSAC.L and AVDEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.61

The correlation between SSAC.L and AVDEX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с AVIVAVDEX с VTIAX

Доходность на риск

SSAC.L vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAC.LAVDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.19

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.72

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

11.00

+4.89

SSAC.L vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и AVDEX

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки AVDEX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и AVDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.62%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.66%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-11.59%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-13.43%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.02%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-3.64%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.63%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и AVDEX

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 3.63%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.41%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.28%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.21%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.56%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.99%

+1.26%

Сравнение комиссий SSAC.L и AVDEX

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и AVDEX

SSAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.93%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and AVDEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и AVDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор