Сравнение SRUUF с URNM
SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SRUUF is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs 26.12%/yr for URNM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.
SRUUF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRUUF и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.42% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 11.22% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 33.51% |
Correlation
The correlation between SRUUF and URNM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between SRUUF and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRUUF vs. URNM — Ранг доходности на риск
SRUUF
URNM
Сравнение SRUUF c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.35 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и URNM
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRUUF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -50.78% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -32.04% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.68% | -50.78% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -27.31% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -18.03% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 14.81% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и URNM
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) составляет 7.75%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRUUF | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 16.06% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 40.27% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 51.44% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.79% | 48.29% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 46.89% | -5.10% |
Сравнение комиссий SRUUF и URNM
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и URNM
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 2.86% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SRUUF and URNM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (16.06%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, SRUUF dropped -48.68% vs URNM's -50.78%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRUUF и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор