PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и PCLIX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий SRUUF и PCLIX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.


Доходность на риск

SRUUF vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.22

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.99

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

8.28

-3.78

SRUUF vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.26

Корреляция

Корреляция между SRUUF и PCLIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и PCLIX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и PCLIX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и PCLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-66.60%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-10.90%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.01%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-24.39%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.93%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и PCLIX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

10.48%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

14.80%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.95%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

19.14%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

40.53%

+1.74%