Сравнение SRRIX с TALTX
SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SRRIX charges 2.35%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности SRRIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SRRIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 8.82%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.37% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between SRRIX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
SRRIX
TALTX
Сравнение SRRIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 30.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 67.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 702.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 7.52 | -6.64 |
Просадки
Сравнение просадок SRRIX и TALTX
Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -0.09% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -0.02% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.84% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 1.84% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 1.84% | +9.17% |
Сравнение комиссий SRRIX и TALTX
SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRIX и TALTX
Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 18.55% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SRRIX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SRRIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор