PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-3.53%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с TNMAXSRRIX с FABZXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий SRRIX и FCRIX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

2.30

+11.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

5.70

+38.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

2.26

+19.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

5.76

+62.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

23.55

+591.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

2.30

+11.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между SRRIX и FCRIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и FCRIX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и FCRIX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, примерно равная максимальной просадке FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-26.74%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-1.31%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.33%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-3.28%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.34%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и FCRIX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.06%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

3.32%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

4.20%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

6.47%

+4.54%