PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с CZAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и CZAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.14%-11.96%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у CZAMX с доходностью 1.85%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с TNMAXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX

Сравнение комиссий SRRIX и CZAMX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии CZAMX в 1.27%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXCZAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.78

+12.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

2.44

+41.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.33

+20.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

2.15

+66.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

6.12

+609.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа CZAMX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.78

+12.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.81

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между SRRIX и CZAMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и CZAMX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности CZAMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и CZAMX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и CZAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-7.16%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-2.98%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-5.52%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-1.57%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.05%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и CZAMX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.01%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.78%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

3.75%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

3.37%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

3.37%

+7.64%