PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRPT с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRPT с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, SRPT returned -49.37%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRPT показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

SRPT

1 день
-0.06%
1 месяц
-26.32%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-58.22%
3 года*
-49.37%
5 лет*
-25.96%
10 лет*
0.42%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRPT и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-24.54%-82.30%26.09%-25.58%14.77%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SRPT and GGLL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SRPT:
SRPT с WULFSRPT с DAVESRPT с MLSRPT с INSMSRPT с NTRASRPT с ASMSRPT с COST
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SRPT vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRPT c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRPTGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
5.07

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
4.96

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

7.69

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

26.53

-27.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRPT vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRPTGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

5.07

-5.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.99

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SRPT и GGLL

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRPTGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.17%

-52.81%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.26%

-38.39%

-33.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.72%

-52.81%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.91%

-21.02%

-69.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.14%

-15.17%

-52.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.00%

11.11%

+42.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и GGLL

Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 17.02% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRPTGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

16.60%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.59%

40.70%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.50%

58.40%

+45.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.81%

56.03%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.75%

56.03%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и GGLL

SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRPT and GGLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRPT has higher volatility (17.02%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs GGLL's -52.81%.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRPT и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор