Сравнение SRPT с GGLL
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, SRPT returned -47.30%/yr vs 62.76%/yr for GGLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.42%.
SRPT
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -47.30%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- -1.03%
GGLL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 258.46%
- 3 года*
- 62.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRPT и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.42% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 19.23% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.42% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SRPT and GGLL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SRPT
GGLL
Сравнение SRPT c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRPT | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.78 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 21.59 | -22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRPT и GGLL
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -52.81% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -38.39% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -52.81% | -39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -28.01% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -15.23% | -52.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.03% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и GGLL
Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 16.33%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 18.95% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 42.12% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.99% | 59.22% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 56.19% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 56.19% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и GGLL
SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.42% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRPT and GGLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (18.95%) compared to SRPT (16.33%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор