PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с BFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с BFRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) are both funds - SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while BFRAX is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 4.32%/yr for BFRAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for BFRAX.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и BFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRLN показывает доходность 0.73%, а BFRAX немного выше – 0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRLN имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции BFRAX немного отстают с 4.32%.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%

BFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и BFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		0.75%5.35%8.12%9.94%-1.43%3.59%2.39%8.60%-0.74%3.10%

Correlation

The correlation between SRLN and BFRAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.41

The correlation between SRLN and BFRAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

BlackRock Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с BFRAX:
BFRAX с FLBLBFRAX с FFRIXBFRAX с FFRHXBFRAX с VTTVXBFRAX с EIFAXBFRAX с SPHYBFRAX с CLOZ

Доходность на риск

SRLN vs. BFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BFRAX
Ранг доходности на риск BFRAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c BFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNBFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.11

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.57

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.03

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. BFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFRAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и BFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNBFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SRLN и BFRAX

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BFRAX в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и BFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNBFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-44.69%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-1.70%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-2.81%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-6.43%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-20.61%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.11%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.79%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и BFRAX

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNBFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.61%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.66%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.24%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

2.79%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

3.95%

+2.11%

Сравнение комиссий SRLN и BFRAX

SRLN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BFRAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и BFRAX

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BFRAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.45%6.68%8.00%6.24%4.09%2.91%3.81%4.65%4.58%3.45%3.90%4.02%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and BFRAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFRAX has higher volatility (0.61%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs BFRAX's -44.69%.

BFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и BFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор