Сравнение SRL с FRD
SRL (Scully Royalty Ltd.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. SRL operates in Capital Markets (Financial Services), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, SRL returned -3.84%/yr vs 20.50%/yr for FRD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRL и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRL показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 64.74%. За последние 10 лет акции SRL уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -3.84% против 20.50% соответственно.
SRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -24.85%
- С начала года
- -28.36%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- -3.84%
FRD
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 37.96%
- 6 месяцев
- 66.77%
- С начала года
- 64.74%
- 1 год
- 103.42%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение доходности по годам SRL и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL Scully Royalty Ltd. | -28.36% | -4.53% | 51.64% | -19.10% | -4.52% | 93.31% | -60.08% | 138.46% | -33.25% | -20.10% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 64.74% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between SRL and FRD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SRL:
$93.34M
FRD:
$238.95M
SRL:
$63.50M
FRD:
$646.91M
SRL:
$37.63M
FRD:
$32.71M
SRL:
-$3.39M
FRD:
$26.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRL vs. FRD — Ранг доходности на риск
SRL
FRD
Сравнение SRL c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scully Royalty Ltd. (SRL) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRL | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.29 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 9.12 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRL и FRD
Максимальная просадка SRL за все время составила -97.54%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRL и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRL | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.54% | -71.00% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.60% | -24.77% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.62% | -46.49% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -50.01% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.87% | -65.09% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -10.15% | -84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -34.66% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 11.62% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRL и FRD
Текущая волатильность для Scully Royalty Ltd. (SRL) составляет 0.00%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что SRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRL | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 31.32% | -31.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 40.32% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.56% | 55.96% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.87% | 54.19% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.38% | 49.79% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRL и FRD
SRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.48% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
SRL Scully Royalty Ltd. | 0.00% | 3.04% | 0.00% | 2.79% | 11.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRL и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scully Royalty Ltd. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRL and FRD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (31.32%) compared to SRL (0.00%). In terms of maximum drawdown, SRL dropped -97.54% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRL и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор