PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRL с FRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRL с FRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRL (Scully Royalty Ltd.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. SRL operates in Capital Markets (Financial Services), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, SRL returned -2.46%/yr vs 16.43%/yr for FRD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRL и FRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scully Royalty Ltd. (SRL) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRL показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции SRL уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -2.46% против 16.43% соответственно.

SRL

1 день
0.00%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
2.25%
1 год
-2.78%
3 года*
-3.36%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-2.46%

FRD

1 день
2.01%
1 месяц
16.66%
С начала года
19.41%
6 месяцев
24.71%
1 год
46.14%
3 года*
37.81%
5 лет*
12.57%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRL и FRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRL
Scully Royalty Ltd.		-28.36%-4.53%51.64%-19.10%-4.52%93.31%-60.08%138.46%-33.25%-20.10%
FRD
Friedman Industries, Incorporated		19.41%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%

Correlation

The correlation between SRL and FRD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

SRL:

-$1.46

FRD:

$3.57

Коэффициент P/S

SRL:

1.44

FRD:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

SRL:

$63.50M

FRD:

$584.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRL:

$37.63M

FRD:

$38.95M

EBITDA (12 мес.)

SRL:

-$3.39M

FRD:

$26.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scully Royalty Ltd.

Friedman Industries, Incorporated

Часто сравнивают с SRL:
SRL с SMBS.LSRL с SPY
Часто сравнивают с FRD:
FRD с FDFIXFRD с AEPFRD с GLDMFRD с MTUSFRD с WWWFRD с RCKYFRD с SSRM

Доходность на риск

SRL vs. FRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRL
Ранг доходности на риск SRL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRL c FRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scully Royalty Ltd. (SRL) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLFRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.04

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.75

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.87

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.01

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRL vs. FRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FRD равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRL и FRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLFRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.04

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.23

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SRL и FRD

Максимальная просадка SRL за все время составила -97.54%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRL и FRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.54%

-71.00%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.60%

-24.77%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.06%

-46.49%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

-53.55%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.87%

-65.09%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-0.04%

-94.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.30%

-34.73%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.63%

11.53%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SRL и FRD

Текущая волатильность для Scully Royalty Ltd. (SRL) составляет 6.96%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.99%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.01%

28.16%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.93%

44.57%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.99%

52.31%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.64%

48.58%

+5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRL и FRD

SRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.66%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
SRL
Scully Royalty Ltd.		0.00%3.04%0.00%2.79%11.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRL и FRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scully Royalty Ltd. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
13.98M
167.97M
(SRL) Общая выручка
(FRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRL and FRD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (12.99%) compared to SRL (6.96%). In terms of maximum drawdown, SRL dropped -97.54% vs FRD's -71.00%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRL и FRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор