PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIW.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIW.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - SRIW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIW.L returned 11.01%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SRIW.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

SRIW.L

1 день
0.25%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIW.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.21%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%9.24%

Correlation

The correlation between SRIW.L and UC15.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.09

The correlation between SRIW.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRIW.L и UC15.L

Секторы
SRIW.L
UC15.L

Технологии

35.9%
31.0%

Финансовые услуги

16.4%
10.9%

Промышленность

11.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.3%

Здравоохранение

9.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.0%

Сырьевые материалы

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Энергетика

0.0%
14.2%

Технологии

SRIW.L
35.9%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

SRIW.L
16.4%
UC15.L
10.9%

Промышленность

SRIW.L
11.8%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

SRIW.L
10.9%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

SRIW.L
9.0%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

SRIW.L
5.7%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

SRIW.L
4.0%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

SRIW.L
3.0%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

SRIW.L
2.5%
UC15.L

-

Коммунальные услуги

SRIW.L
0.9%
UC15.L
1.1%

Энергетика

SRIW.L
0.0%
UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SRIW.L:
SRIW.L с IUSK.DESRIW.L с IWDA.LSRIW.L с UC44.LSRIW.L с X7PP.LSRIW.L с PACW.LSRIW.L с 5ESG.LSRIW.L с EUFM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

SRIW.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIW.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.77

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.23

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

13.93

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIW.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIW.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.33

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и UC15.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIW.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-42.93%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.18%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-13.98%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-17.43%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-15.17%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.32%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) составляет 3.27%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIW.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.07%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

12.34%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.26%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.69%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.80%

+1.51%

Сравнение комиссий SRIW.L и UC15.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и UC15.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRIW.L and UC15.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIW.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIW.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

SRIW.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор