PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRIU.L returned 16.86%/yr vs 49.30%/yr for SOXQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 74.59%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-9.63%
1 месяц
8.62%
С начала года
74.59%
6 месяцев
67.91%
1 год
149.36%
3 года*
49.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%3.18%21.24%25.25%-15.68%20.26%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		74.59%32.91%22.26%58.41%-27.93%30.17%

Correlation

The correlation between SRIU.L and SOXQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.36

Over the past year, SRIU.L and SOXQ have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и SOXQ

Секторы
SRIU.L
SOXQ

Технологии

44.2%
100.0%

Финансовые услуги

12.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Технологии

SRIU.L
44.2%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
SOXQ

-

Промышленность

SRIU.L
9.9%
SOXQ

-

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
SOXQ

-

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
SOXQ

-

Энергетика

SRIU.L

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SRIU.L vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
4.40

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.32

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

11.40

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

39.71

-30.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

4.40

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и SOXQ

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-39.06%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.19%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-39.06%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-11.60%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.89%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.78%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и SOXQ

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

16.71%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

27.54%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

34.13%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

35.10%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

35.10%

-14.34%

Сравнение комиссий SRIU.L и SOXQ

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и SOXQ

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SOXQ в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.29%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and SOXQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор