PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SRIU.L returned 27.25% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%21.10%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between SRIU.L and S5SD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between SRIU.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и S5SD.L

Секторы
SRIU.L
S5SD.L

Технологии

44.2%
38.6%

Финансовые услуги

12.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.6%

Промышленность

9.9%
6.8%

Здравоохранение

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.5%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.8%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

SRIU.L
44.2%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
S5SD.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
S5SD.L
4.6%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
S5SD.L
6.8%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
S5SD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
S5SD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
S5SD.L
14.5%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
S5SD.L
1.9%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
S5SD.L
0.8%

Энергетика

SRIU.L

-

S5SD.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с MXUS.LSRIU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

SRIU.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.89

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.13

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

15.94

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

3.09

-2.45

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и S5SD.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-7.32%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.32%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.26%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.90%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и S5SD.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.81%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.10%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.53%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

11.47%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

11.47%

+9.29%

Сравнение комиссий SRIU.L и S5SD.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и S5SD.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and S5SD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор