Сравнение SRIU.L с PXI
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 17.14%/yr for PXI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и PXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIU.L торгуется в GBp, в то время как PXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 28.93%.
SRIU.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам SRIU.L и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 13.81% | 3.18% | 21.24% | 25.25% | -15.68% | 31.46% | -7.21% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.93% | -3.54% | 2.52% | 0.21% | 63.19% | 76.70% | 16.84% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and PXI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.14 |
The correlation between SRIU.L and PXI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SRIU.L и PXI
Секторы
SRIU.L
PXI
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
SRIU.L
PXI
-
Финансовые услуги
SRIU.L
PXI
-
Потребительский циклический сектор
SRIU.L
PXI
-
Промышленность
SRIU.L
PXI
Здравоохранение
SRIU.L
PXI
-
Потребительский защитный сектор
SRIU.L
PXI
-
Коммуникационные услуги
SRIU.L
PXI
-
Недвижимость
SRIU.L
PXI
-
Сырьевые материалы
SRIU.L
PXI
Коммунальные услуги
SRIU.L
PXI
-
Энергетика
SRIU.L
-
PXI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. PXI — Ранг доходности на риск
SRIU.L
PXI
Сравнение SRIU.L c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.57 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.96 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.53 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и PXI
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки PXI в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -78.23% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.51% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -32.04% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -34.34% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.89% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -22.35% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.07% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и PXI
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.29% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 17.47% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 22.86% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 32.64% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 36.51% | -15.75% |
Сравнение комиссий SRIU.L и PXI
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и PXI
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PXI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.33% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.80% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and PXI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PXI is Momentum. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор