Сравнение SRIU.L с PHO
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 6.44%/yr for PHO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for PHO.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и PHO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIU.L торгуется в GBp, в то время как PHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.61%.
SRIU.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
PHO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SRIU.L и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 13.81% | 3.18% | 21.24% | 25.25% | -15.68% | 31.46% | -7.21% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -4.61% | -0.05% | 10.48% | 12.91% | -4.73% | 32.52% | 28.62% |
Correlation
The correlation between SRIU.L and PHO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов SRIU.L и PHO
Секторы
SRIU.L
PHO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
-
Технологии
SRIU.L
PHO
Финансовые услуги
SRIU.L
PHO
Потребительский циклический сектор
SRIU.L
PHO
-
Промышленность
SRIU.L
PHO
Здравоохранение
SRIU.L
PHO
Потребительский защитный сектор
SRIU.L
PHO
-
Коммуникационные услуги
SRIU.L
PHO
-
Недвижимость
SRIU.L
PHO
-
Сырьевые материалы
SRIU.L
PHO
Коммунальные услуги
SRIU.L
PHO
Энергетика
SRIU.L
-
PHO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. PHO — Ранг доходности на риск
SRIU.L
PHO
Сравнение SRIU.L c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.14 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | -0.35 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.14 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.38 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и PHO
Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки PHO в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и PHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -41.91% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -14.16% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -20.29% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -22.36% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -12.33% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.89% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.71% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и PHO
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.29% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 10.88% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 14.32% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.21% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.35% | +1.41% |
Сравнение комиссий SRIU.L и PHO
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и PHO
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PHO в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.80% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRIU.L and PHO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.
SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PHO is Water Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.60% for PHO.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и PHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор