Сравнение SRHQ с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
SRHQ и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.05%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и TUSA
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
SRHQ vs. TUSA — Ранг доходности на риск
SRHQ
TUSA
Сравнение SRHQ c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.69 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.97 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.32 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и TUSA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и TUSA
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и TUSA
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -56.53% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.98% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.01% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -9.92% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и TUSA
SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.78% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 9.68% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 17.98% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.64% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.14% | -4.00% |