Сравнение SRET с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
SRET и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 1.19% против 8.48% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и DAX
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
SRET vs. DAX — Ранг доходности на риск
SRET
DAX
Сравнение SRET c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.61 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SRET и DAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и DAX
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и DAX
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -45.58% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -14.82% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -39.96% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -45.58% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -10.00% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -10.58% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.23% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и DAX
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.46% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 12.77% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 20.20% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.20% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.21% | +3.39% |