PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRCE с FAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRCE с FAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRCE (1st Source Corporation) and FAF (First American Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SRCE in Banks - Regional, FAF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, SRCE returned 11.04%/yr vs 9.15%/yr for FAF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRCE и FAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1st Source Corporation (SRCE) и First American Financial Corporation (FAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRCE показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у FAF с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции SRCE превзошли акции FAF по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.15% соответственно.

SRCE

1 день
2.63%
1 месяц
1.44%
С начала года
20.87%
6 месяцев
18.09%
1 год
27.64%
3 года*
23.24%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.04%

FAF

1 день
2.04%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
3.43%
1 год
22.24%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.91%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRCE и FAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRCE
1st Source Corporation		20.87%9.76%8.96%6.47%9.81%26.44%-19.85%31.62%-16.90%12.47%
FAF
First American Financial Corporation		8.14%1.90%0.36%27.66%-30.62%56.18%-8.55%34.63%-17.89%57.91%

Correlation

The correlation between SRCE and FAF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRCE:

$1.81B

FAF:

$6.81B

EPS

SRCE:

$6.58

FAF:

$6.49

Коэффициент P/E

SRCE:

11.34

FAF:

10.15

Коэффициент PEG

SRCE:

1.33

FAF:

0.17

Коэффициент P/S

SRCE:

3.14

FAF:

0.89

Коэффициент P/B

SRCE:

1.42

FAF:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

SRCE:

$579.72M

FAF:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRCE:

$321.15M

FAF:

$4.40B

EBITDA (12 мес.)

SRCE:

$163.50M

FAF:

$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1st Source Corporation

First American Financial Corporation

Часто сравнивают с SRCE:
SRCE с AEPSRCE с AGM
Часто сравнивают с FAF:
FAF с SPYFAF с ITICFAF с LRCXFAF с HIGFAF с BRK-BFAF с VOOFAF с PGR

Доходность на риск

SRCE vs. FAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRCE
Ранг доходности на риск SRCE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRCE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRCE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRCE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRCE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FAF
Ранг доходности на риск FAF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRCE c FAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1st Source Corporation (SRCE) и First American Financial Corporation (FAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRCEFAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.81

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.21

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.21

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

3.33

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRCE vs. FAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRCE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FAF равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRCE и FAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRCEFAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SRCE и FAF

Максимальная просадка SRCE за все время составила -69.18%, что больше максимальной просадки FAF в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRCE и FAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRCEFAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.18%

-50.13%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-18.46%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-22.13%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-43.65%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-50.13%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.34%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-13.26%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.70%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SRCE и FAF

Текущая волатильность для 1st Source Corporation (SRCE) составляет 5.24%, в то время как у First American Financial Corporation (FAF) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SRCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRCEFAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.05%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

21.30%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

27.69%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

27.00%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

28.62%

+1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRCE и FAF

Дивидендная доходность SRCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FAF в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAF
First American Financial Corporation		3.32%3.55%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%
SRCE
1st Source Corporation		2.16%2.43%2.40%2.37%2.37%2.44%2.80%2.12%2.38%1.54%1.61%2.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRCE и FAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 1st Source Corporation и First American Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
126.13M
1.84B
(SRCE) Общая выручка
(FAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRCE и FAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 1st Source Corporation и First American Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
SRCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 126.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SRCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 126.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SRCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1st Source Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 126.13M, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

FAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

SRCE and FAF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAF has higher volatility (7.05%) compared to SRCE (5.24%). In terms of maximum drawdown, SRCE dropped -69.18% vs FAF's -50.13%.

SRCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRCE и FAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор