Сравнение SRAD с ZS
SRAD (Sportradar Group AG) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SRAD in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SRAD returned 0.18%/yr vs -1.20%/yr for ZS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRAD и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRAD показывает доходность -37.57%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью -34.90%.
SRAD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -6.19%
- 6 месяцев
- -25.13%
- С начала года
- -37.57%
- 1 год
- -50.45%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRAD и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | -37.57% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -34.93% |
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 19.97% |
Correlation
The correlation between SRAD and ZS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SRAD and ZS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SRAD:
$4.39B
ZS:
$23.68B
SRAD:
€0.22
ZS:
-$0.49
SRAD:
3.04
ZS:
7.33
SRAD:
4.28
ZS:
9.95
SRAD:
€1.33B
ZS:
$3.17B
SRAD:
€507.27M
ZS:
$2.43B
SRAD:
€365.19M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRAD vs. ZS — Ранг доходности на риск
SRAD
ZS
Сравнение SRAD c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportradar Group AG (SRAD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRAD | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.21 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRAD и ZS
Максимальная просадка SRAD за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAD и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRAD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -76.41% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.15% | -64.89% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -64.89% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.32% | -60.29% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -32.99% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.87% | 40.51% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRAD и ZS
Текущая волатильность для Sportradar Group AG (SRAD) составляет 12.49%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что SRAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRAD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 14.99% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.29% | 58.85% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.18% | 60.13% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 56.41% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.91% | 58.70% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRAD и ZS
Ни SRAD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRAD и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportradar Group AG и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRAD и ZS
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SRAD and ZS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.99%) compared to SRAD (12.49%). In terms of maximum drawdown, SRAD dropped -72.74% vs ZS's -76.41%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRAD и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор