Сравнение SRAD с ZS
SRAD (Sportradar Group AG) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SRAD in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SRAD returned 5.92%/yr vs -4.40%/yr for ZS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRAD и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRAD показывает доходность -39.21%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -44.96%.
SRAD
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -39.21%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -32.94%
- С начала года
- -44.96%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -60.32%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRAD и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | -39.21% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -34.93% |
ZS Zscaler, Inc. | -44.96% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 19.97% |
Correlation
The correlation between SRAD and ZS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SRAD and ZS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SRAD:
$4.30B
ZS:
$19.90B
SRAD:
€0.22
ZS:
-$0.49
SRAD:
3.01
ZS:
6.20
SRAD:
4.21
ZS:
8.41
SRAD:
€1.33B
ZS:
$3.17B
SRAD:
€507.27M
ZS:
$2.43B
SRAD:
€365.19M
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRAD vs. ZS — Ранг доходности на риск
SRAD
ZS
Сравнение SRAD c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportradar Group AG (SRAD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRAD | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.57 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRAD и ZS
Максимальная просадка SRAD за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAD и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRAD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -76.41% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.15% | -64.89% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -64.89% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.55% | -66.43% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.37% | -32.80% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 38.54% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRAD и ZS
Текущая волатильность для Sportradar Group AG (SRAD) составляет 17.09%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 42.21%. Это указывает на то, что SRAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRAD | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 42.21% | -25.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 57.41% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.46% | 58.82% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 56.12% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 58.69% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRAD и ZS
Ни SRAD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRAD и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportradar Group AG и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRAD и ZS
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SRAD and ZS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (42.21%) compared to SRAD (17.09%). In terms of maximum drawdown, SRAD dropped -72.74% vs ZS's -76.41%.
SRAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRAD и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор