PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRAD с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRAD с ZS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sportradar Group AG (SRAD) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRAD или ZS.

Корреляция

Корреляция между SRAD и ZS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRAD и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sportradar Group AG (SRAD) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRAD:

3.56

ZS:

0.90

Коэф-т Сортино

SRAD:

4.26

ZS:

1.41

Коэф-т Омега

SRAD:

1.55

ZS:

1.20

Коэф-т Кальмара

SRAD:

2.25

ZS:

0.74

Коэф-т Мартина

SRAD:

33.27

ZS:

4.58

Индекс Язвы

SRAD:

4.45%

ZS:

9.27%

Дневная вол-ть

SRAD:

41.93%

ZS:

44.70%

Макс. просадка

SRAD:

-72.74%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

SRAD:

-13.59%

ZS:

-33.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRAD:

$6.85B

ZS:

$37.36B

EPS

SRAD:

$0.11

ZS:

-$0.09

Коэффициент P/S

SRAD:

6.19

ZS:

15.43

Коэффициент P/B

SRAD:

6.58

ZS:

22.48

Общая выручка (12 мес.)

SRAD:

$840.66M

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRAD:

$460.08M

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

SRAD:

$331.33M

ZS:

$60.97M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRAD показывает доходность 34.54%, а ZS немного выше – 35.80%.

SRAD

С начала года

34.54%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

38.13%

1 год

147.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZS

С начала года

35.80%

1 месяц

23.69%

6 месяцев

17.20%

1 год

40.00%

5 лет

26.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRAD и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRAD
Ранг риск-скорректированной доходности SRAD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRAD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRAD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRAD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRAD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRAD c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportradar Group AG (SRAD) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRAD на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRAD и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRAD и ZS

Ни SRAD, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRAD и ZS

Максимальная просадка SRAD за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRAD и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRAD и ZS

Sportradar Group AG (SRAD) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что SRAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRAD и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportradar Group AG и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
307.07M
647.90M
(SRAD) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRAD и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sportradar Group AG и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.8%
77.1%
(SRAD) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
SRAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 168.30M при выручке в 307.07M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

SRAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 35.97M при выручке в 307.07M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

SRAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -1.09M при выручке в 307.07M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.