Сравнение SQS с INFL
SQS (Sapient Quality Select ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SQS charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности SQS и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и INFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between SQS and INFL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. INFL — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение SQS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и INFL
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -21.30% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -10.49% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.16% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.30% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.81% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.68% | +1.25% |
Сравнение комиссий SQS и INFL
SQS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и INFL
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.84% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and INFL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SQS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для SQS и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор