Сравнение SQQQ с NTSD
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SQQQ is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -49.85% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SQQQ and NTSD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SQQQ
NTSD
Сравнение SQQQ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 5.46 | -6.33 |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и NTSD
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -5.20% | -94.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.04% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.40% | -0.83% | -91.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 24.10% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 24.10% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.10% | 24.10% | +42.00% |
Сравнение комиссий SQQQ и NTSD
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и NTSD
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and NTSD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор