Сравнение SQQQ с FUTG
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SQQQ is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.86%.
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
FUTG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -71.11%
- С начала года
- -75.86%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -8.47% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.86% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SQQQ and FUTG is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SQQQ
FUTG
Сравнение SQQQ c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.66 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и FUTG
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -86.19% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.51% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.40% | -40.62% | -51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 135.59% | -87.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 135.59% | -68.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.10% | 135.59% | -69.49% |
Сравнение комиссий SQQQ и FUTG
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и FUTG
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and FUTG have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор