PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQIFX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQIFX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SQIFX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQIFX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SQIFX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Quality Income Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SSCDXSQIFX с SNGVXSQIFX с NBNGXSQIFX с SDVGX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX

Сравнение комиссий SQIFX и IESGX

SQIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IESGX в 1.00%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
SQIFX
Sit Quality Income Fund

Доходность на риск

SQIFX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQIFX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQIFXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.99

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.54

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.60

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

6.74

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQIFX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQIFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IESGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQIFX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQIFXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.99

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между SQIFX и IESGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQIFX и IESGX

Дивидендная доходность SQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQIFX и IESGX

Максимальная просадка SQIFX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQIFX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SQIFXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-32.15%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-10.45%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.22%

-29.64%

+25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.88%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-5.15%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.49%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SQIFX и IESGX

Текущая волатильность для Sit Quality Income Fund (SQIFX) составляет 0.81%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQIFXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

5.60%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

9.55%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

16.80%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

16.11%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

16.82%

-15.05%