Сравнение SQFTP с CALM
SQFTP (Presidio Property Trust, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. SQFTP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SQFTP returned -16.40%/yr vs 23.69%/yr for CALM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SQFTP и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQFTP показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 2.60%.
SQFTP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -62.33%
- 1 год
- -56.64%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- -14.91%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам SQFTP и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQFTP Presidio Property Trust, Inc. | -61.94% | 21.27% | 6.34% | -1.42% | -7.57% | -4.89% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.60% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SQFTP and CALM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SQFTP:
$7.36M
CALM:
$3.82B
SQFTP:
-$8.33
CALM:
$14.48
SQFTP:
0.44
CALM:
1.12
SQFTP:
0.42
CALM:
1.41
SQFTP:
$16.46M
CALM:
$3.46B
SQFTP:
-$1.58M
CALM:
$1.17B
SQFTP:
-$2.74M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQFTP vs. CALM — Ранг доходности на риск
SQFTP
CALM
Сравнение SQFTP c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Presidio Property Trust, Inc. (SQFTP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQFTP | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.40 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.60 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQFTP и CALM
Максимальная просадка SQFTP за все время составила -75.48%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQFTP и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQFTP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -74.08% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.48% | -37.00% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.48% | -37.00% | -38.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -37.00% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.52% | -29.00% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -30.31% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.10% | 24.78% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQFTP и CALM
Presidio Property Trust, Inc. (SQFTP) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SQFTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQFTP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 7.92% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.22% | 20.83% | +95.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.27% | 33.12% | +61.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 32.72% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.42% | 31.18% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQFTP и CALM
Дивидендная доходность SQFTP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%, что больше доходности CALM в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.96% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SQFTP Presidio Property Trust, Inc. | 20.93% | 15.93% | 16.50% | 15.12% | 12.96% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SQFTP и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Presidio Property Trust, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SQFTP и CALM
SQFTP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Presidio Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SQFTP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Presidio Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SQFTP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Presidio Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -129.63K при выручке в 3.77M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SQFTP and CALM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQFTP has higher volatility (21.15%) compared to CALM (7.92%). In terms of maximum drawdown, SQFTP dropped -75.48% vs CALM's -74.08%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQFTP и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор