Сравнение SPYY.L с EIMI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).

SPYY.L и EIMI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и EIMI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	-13.97%	16.00%	-4.69%
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	4.48%	32.16%	-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 4.48%.

SPYY.L

1 день: -3.58%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -13.97%

6 месяцев: -10.44%

1 год: 1.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

EIMI.L

1 день: 4.13%

1 месяц: -5.98%

С начала года: 4.48%

6 месяцев: 8.17%

1 год: 33.96%

3 года*: 16.49%

5 лет*: 4.75%

10 лет*: 8.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Название символа

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.L:

SPYY.L с VWRA.L SPYY.L с ACWD.L SPYY.L с QQQY.L SPYY.L с SPY SPYY.L с IWDA.L SPYY.L с NVDA SPYY.L с QTUM

Часто сравнивают с EIMI.L:

EIMI.L с VFEA.DE EIMI.L с CSPX.L EIMI.L с AVEM EIMI.L с VWO EIMI.L с VFEG.L EIMI.L с AEME.L EIMI.L с IEEM.L

Сравнение комиссий SPYY.L и EIMI.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

SPYY.L

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

EIMI.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

SPYY.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EIMI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYY.L	EIMI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	1.79	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.23	2.35	-2.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.34	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.08	2.68	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.32	9.80	-9.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYY.L	EIMI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	1.79	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.27	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.28	-0.49

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и EIMI.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и EIMI.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP	61.45%	82.07%	2.84%
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и EIMI.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и EIMI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYY.L	EIMI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-38.73%	+21.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.91%	-12.66%	-2.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.66%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.91%	-9.03%	-5.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.46%	-14.21%	+9.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	3.47%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и EIMI.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 5.01%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYY.L	EIMI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	8.48%	-3.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.12%	13.79%	-4.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.02%	18.87%	-3.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.65%	17.75%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.65%	18.90%	-4.25%

Сравнение SPYY.L с EIMI.L

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и EIMI.L

Сравнение доходности по годам SPYY.L и EIMI.L

Доходность по периодам

SPYY.L

EIMI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYY.L и EIMI.L

Доходность на риск

SPYY.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

SPYY.L

EIMI.L

Сравнение SPYY.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYY.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и EIMI.L

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и EIMI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и EIMI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)