Сравнение SPYY.L с JEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).
SPYY.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и JEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYY.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -13.97% | 16.00% | -2.45% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | -0.02% | 8.47% | -2.28% |
Разные валюты инструментов
SPYY.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью -0.02%.
SPYY.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYY.L и JEIP.L
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPYY.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
SPYY.L
JEIP.L
Сравнение SPYY.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.89 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4.62 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPYY.L и JEIP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и JEIP.L
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%, что больше доходности JEIP.L в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 61.45% | 82.07% | 2.84% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и JEIP.L
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и JEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYY.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -15.73% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.08% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -3.62% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.40% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.82% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и JEIP.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.38% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.30% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.62% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 11.78% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 11.78% | +2.87% |