PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с SPYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPYX tracks the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 15.39%/yr for SPYM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYX показывает доходность 13.07%, а SPYM немного выше – 13.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции SPYM немного впереди с 15.39%.

SPYX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
12.85%
С начала года
13.07%
1 год
23.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.90%

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
$6.08M$4.63M$6.09M

Сравнение доходности по годам SPYX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.07%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPYX and SPYM is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.96

The correlation between SPYX and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и SPYM

Секторы
SPYX
SPYM

Технологии

38.9%
38.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Энергетика

1.1%
3.0%

Технологии

SPYX
38.9%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

SPYX
12.0%
SPYM
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.3%
SPYM
9.9%

Потребительский циклический сектор

SPYX
9.8%
SPYM
9.5%

Здравоохранение

SPYX
9.2%
SPYM
8.9%

Промышленность

SPYX
8.3%
SPYM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.7%
SPYM
4.5%

Коммунальные услуги

SPYX
2.3%
SPYM
2.2%

Недвижимость

SPYX
1.9%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
SPYM
1.7%

Энергетика

SPYX
1.1%
SPYM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPYX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.88

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.60

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

11.57

-1.22

SPYX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPYM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-54.46%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.90%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.72%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.48%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.87%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.11%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.08%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPYM

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 4.10% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.03%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.27%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.82%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.95%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.03%

0.00%

Сравнение комиссий SPYX и SPYM

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPYM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.83%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYX and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYX has higher volatility (4.10%) compared to SPYM (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 15.35% for SPYX. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.83% for SPYX.

SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор