Сравнение SPYW.DE с ZPR1.DE
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ZPR1.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while ZPR1.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYW.DE returned 9.12%/yr vs 4.20%/yr for ZPR1.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for ZPR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и ZPR1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как ZPR1.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR1.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ZPR1.DE с доходностью 4.73%.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 7.51%
ZPR1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и ZPR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 10.61% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 6.42% |
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 4.73% | -7.65% | 11.56% | 1.86% | 7.26% | 8.54% | -8.63% | 1.13% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and ZPR1.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. ZPR1.DE — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
ZPR1.DE
Сравнение SPYW.DE c ZPR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYW.DE | ZPR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.37 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.49 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и ZPR1.DE
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки ZPR1.DE в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и ZPR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | ZPR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -13.91% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -3.85% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -11.52% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -11.73% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.95% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.30% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.50% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и ZPR1.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) (ZPR1.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | ZPR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.31% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 4.45% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 6.17% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.57% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 7.56% | +7.03% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и ZPR1.DE
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPR1.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и ZPR1.DE
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ZPR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.43% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPR1.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and ZPR1.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPR1.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPR1.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while ZPR1.DE is Money Market. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while ZPR1.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.05% for ZPR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и ZPR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор