PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с TBLL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.98%/yr vs 3.38%/yr for TBLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.55%.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и TBLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%14.10%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.55%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%

Correlation

The correlation between SPYV and TBLL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

-0.07

The correlation between SPYV and TBLL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и TBLL

Секторы
SPYV
TBLL

Технологии

21.5%

-

Финансовые услуги

14.5%
64.1%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Энергетика

7.1%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Технологии

SPYV
21.5%
TBLL

-

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
TBLL
64.1%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
TBLL

-

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
TBLL

-

Промышленность

SPYV
10.8%
TBLL

-

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
TBLL

-

Энергетика

SPYV
7.1%
TBLL

-

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
TBLL

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
TBLL

-

Недвижимость

SPYV
3.3%
TBLL

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
TBLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ

Доходность на риск

SPYV vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
20.89

-18.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
217.77

-214.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

102.67

-101.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

415.79

-412.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

3,524.23

-3,511.50

SPYV vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и TBLL

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и TBLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-0.63%

-57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-0.01%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-0.36%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-0.36%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-0.14%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.00%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и TBLL

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.04%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

0.12%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

0.19%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

0.45%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

0.56%

+16.38%

Сравнение комиссий SPYV и TBLL

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и TBLL

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TBLL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and TBLL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.70%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs TBLL's -0.63%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.98% vs 3.38% for TBLL. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.98% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for TBLL.

TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while TBLL is Ultrashort Bond. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор