Сравнение SPYV.DE с ZPRV.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYV.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV.DE returned 6.23%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SPYV.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 6.23% против 11.63% соответственно.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 6.51% | -11.03% | 15.10% | -2.00% | 11.76% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 27.41% | -11.78% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and ZPRV.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
ZPRV.DE
Сравнение SPYV.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.84 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 17.49 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, примерно равная максимальной просадке ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -46.04% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -5.87% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -31.14% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -31.14% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -46.04% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -8.34% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.96% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и ZPRV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеют волатильность 3.51% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.42% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 15.78% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.38% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.56% | -5.20% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и ZPRV.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор