Сравнение SPYV.DE с XEMD.DE
SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYV.DE returned 9.94%/yr vs 20.80%/yr for XEMD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for XEMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYV.DE и XEMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
XEMD.DE
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.06%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV.DE и XEMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 3.28% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 28.06% | 18.67% | 13.85% | 5.68% | -14.85% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SPYV.DE and XEMD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SPYV.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск
SPYV.DE
XEMD.DE
Сравнение SPYV.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV.DE | XEMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.60 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 16.76 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.77 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV.DE и XEMD.DE
Максимальная просадка SPYV.DE за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV.DE и XEMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -23.50% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.72% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -19.19% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.54% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -9.22% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.95% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV.DE и XEMD.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) составляет 3.51%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SPYV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV.DE | XEMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 7.39% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 15.08% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 17.84% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.76% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.76% | +0.60% |
Сравнение комиссий SPYV.DE и XEMD.DE
SPYV.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEMD.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV.DE и XEMD.DE
Дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности XEMD.DE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
XEMD.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.55% | 1.92% | 3.01% | 2.38% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV.DE and XEMD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for SPYV.DE and 0.18% for XEMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYV.DE и XEMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор