Сравнение SPYU.DE с SPY5.DE
SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYU.DE returned 10.70%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYU.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYU.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SPYU.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 10.70% против 15.13% соответственно.
SPYU.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.70%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPYU.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.06% | 34.39% | 0.99% | 13.57% | -7.97% | 8.80% | 11.01% | 31.91% | 2.41% | 9.05% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SPYU.DE and SPY5.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SPYU.DE and SPY5.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYU.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPYU.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYU.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYU.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.57 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 12.77 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPYU.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYU.DE за все время составила -32.98%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYU.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -33.86% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.15% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.44% | -23.34% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -23.34% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.86% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.44% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.95% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.00% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYU.DE и SPY5.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.66% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 7.54% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 11.51% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.18% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.07% | +0.98% |
Сравнение комиссий SPYU.DE и SPY5.DE
SPYU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYU.DE и SPY5.DE
SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SPYU.DE SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYU.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYU.DE.
SPYU.DE is categorized as Utilities Equities, while SPY5.DE is S&P 500. SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYU.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYU.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор