Сравнение SPYT с HOII
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
SPYT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | -0.37% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between SPYT and HOII is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. HOII — Ранг доходности на риск
SPYT
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYT c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и HOII
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -55.38% | +37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -36.68% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 34,045.59% | -34,034.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 34,045.59% | -34,030.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 34,045.59% | -34,030.69% |
Сравнение комиссий SPYT и HOII
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и HOII
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and HOII have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 21.21% for SPYT.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор