Сравнение SPYR.DE с EXV9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).
SPYR.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и EXV9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и EXV9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.29% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | -15.95% | 21.86% | 5.93% | 35.34% | -15.45% | 10.29% |
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -9.26% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у EXV9.DE с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SPYR.DE превзошли акции EXV9.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 1.60% соответственно.
SPYR.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.27%
EXV9.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYR.DE и EXV9.DE
SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
EXV9.DE
Сравнение SPYR.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | EXV9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.45 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 0.80 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.03 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.95 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.45 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPYR.DE и EXV9.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и EXV9.DE
SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 4.06% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и EXV9.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и EXV9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYR.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -64.31% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -14.06% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -40.91% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -55.24% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -10.57% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -15.06% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.88% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и EXV9.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | EXV9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.74% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 14.50% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 21.57% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.83% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 24.84% | -4.22% |