PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с 3SUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с 3SUE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE).

SPYR.DE и 3SUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. 3SUE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Staples. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и 3SUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и 3SUE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%6.47%
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		3.11%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у 3SUE.DE с доходностью 3.11%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

3SUE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
-3.43%
3 года*
1.20%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с QDVK.DESPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPPY.DESPYR.DE с SPYI.DESPYR.DE с SPYL.DESPYR.DE с SPYY.DE
Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 6TVL.DE3SUE.DE с 36BB.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и 3SUE.DE

И SPYR.DE, и 3SUE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

SPYR.DE vs. 3SUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c 3SUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DE3SUE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.27

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.30

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.60

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. 3SUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа 3SUE.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и 3SUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DE3SUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и 3SUE.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и 3SUE.DE

SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

TTM2025202420232022202120202019
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.56%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и 3SUE.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки 3SUE.DE в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и 3SUE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DE3SUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-22.98%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-9.62%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-13.04%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-8.42%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.54%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.76%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и 3SUE.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DE3SUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.16%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.08%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.10%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

11.23%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

13.04%

+7.58%