PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

SPYR.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%16.03%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

SPPW.DE

1 день
-13.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с 3SUE.DESPYR.DE с 7RIP.DESPYR.DE с QDVK.DESPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPPY.DESPYR.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий SPYR.DE и SPPW.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.45

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.86

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.34

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

9.74

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.45

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и SPPW.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и SPPW.DE

Ни SPYR.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-33.69%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-13.53%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-21.62%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-13.53%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-4.53%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

1.86%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и SPPW.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

22.86%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

23.56%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

27.53%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.26%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.23%

+2.39%