PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

SPYR.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%7.88%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		8.52%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 8.52%.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

2B7D.DE

1 день
-13.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.30%
1 год
-1.14%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с 3SUE.DESPYR.DE с 7RIP.DESPYR.DE с QDVK.DESPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPPW.DESPYR.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий SPYR.DE и 2B7D.DE

SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.03

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.19

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.01

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.01

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и 2B7D.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и 2B7D.DE

Ни SPYR.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-26.89%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-16.85%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-16.85%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-13.12%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.48%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

8.69%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

20.88%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

31.08%

-17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

32.65%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.53%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

18.16%

+2.46%