Сравнение SPYQ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
SPYQ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 2.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и MUU
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
SPYQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPYQ
MUU
Сравнение SPYQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 7.00 | -6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.86 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 17.99 | -16.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 50.69 | -45.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 7.00 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.77 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и MUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и MUU
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и MUU
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -75.07% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -52.72% | +28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -38.92% | +26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -25.08% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 18.71% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и MUU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 47.51% | -36.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 99.28% | -79.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 130.64% | -91.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 127.68% | -91.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 127.68% | -91.90% |