PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYQ.DE с WELT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYQ.DE с WELT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - SPYQ.DE tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYQ.DE returned 19.58%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYQ.DE и WELT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.

SPYQ.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.87%
1 год
15.07%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.56%

WELT.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.23%
6 месяцев
15.37%
1 год
23.60%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и WELT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.86%25.52%14.36%26.68%12.88%
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist		15.23%10.22%16.35%19.85%7.82%

Correlation

The correlation between SPYQ.DE and WELT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between SPYQ.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE
Часто сравнивают с WELT.DE:
WELT.DE с WIND.ASWELT.DE с SPYP.DEWELT.DE с SC00.DEWELT.DE с EXV7.DEWELT.DE с DXSC.DEWELT.DE с DXSL.DEWELT.DE с WELH.DE

Доходность на риск

SPYQ.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WELT.DE
Ранг доходности на риск WELT.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELT.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELT.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYQ.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYQ.DEWELT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.52

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.31

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.45

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

9.08

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYQ.DE vs. WELT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYQ.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа WELT.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYQ.DE и WELT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYQ.DEWELT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.52

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.26

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SPYQ.DE и WELT.DE

Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и WELT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYQ.DEWELT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-20.81%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.55%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-20.81%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.14%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-2.61%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.58%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYQ.DE и WELT.DE

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYQ.DEWELT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.88%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

12.34%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.36%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

15.32%

+4.28%

Сравнение комиссий SPYQ.DE и WELT.DE

И SPYQ.DE, и WELT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYQ.DE и WELT.DE

SPYQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM202520242023
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.12%1.29%1.36%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SPYQ.DE and WELT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYQ.DE and WELT.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYQ.DE и WELT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор