PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELT.DE с EXV7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELT.DE и EXV7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELT.DE и EXV7.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist
4.75%10.22%16.35%19.85%7.82%
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
6.15%-4.03%-7.26%16.14%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, WELT.DE показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EXV7.DE с доходностью 6.15%.


WELT.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.60%
С начала года
4.75%
6 месяцев
7.76%
1 год
17.39%
3 года*
15.07%
5 лет*
10 лет*

EXV7.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.15%
6 месяцев
2.34%
1 год
-2.76%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.54%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELT.DE и EXV7.DE

WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.


Доходность на риск

WELT.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELT.DE
Ранг доходности на риск WELT.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELT.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELT.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELT.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELT.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

EXV7.DE
Ранг доходности на риск EXV7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELT.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELT.DEEXV7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.16

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.11

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.01

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

-0.02

+9.45

WELT.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELT.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EXV7.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELT.DE и EXV7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELT.DEEXV7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.44

+0.69

Корреляция

Корреляция между WELT.DE и EXV7.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELT.DE и EXV7.DE

Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EXV7.DE в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist
1.23%1.29%1.36%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
2.06%2.17%2.07%2.46%2.15%1.35%1.51%2.03%2.33%1.96%2.71%2.69%

Просадки

Сравнение просадок WELT.DE и EXV7.DE

Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и EXV7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELT.DEEXV7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-49.31%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-15.47%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-11.28%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-8.47%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

9.32%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WELT.DE и EXV7.DE

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что WELT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELT.DEEXV7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.11%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

17.15%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.75%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.53%

-2.47%