Сравнение WELT.DE с DXSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE).
WELT.DE и DXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DXSC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELT.DE и DXSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELT.DE и DXSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.75% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
DXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.91% | 8.23% | -1.25% | 18.77% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WELT.DE показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DXSC.DE с доходностью -0.91%.
WELT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXSC.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELT.DE и DXSC.DE
WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELT.DE vs. DXSC.DE — Ранг доходности на риск
WELT.DE
DXSC.DE
Сравнение WELT.DE c DXSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELT.DE | DXSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.17 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.34 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.37 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 1.06 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELT.DE | DXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.17 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.05 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между WELT.DE и DXSC.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELT.DE и DXSC.DE
Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как DXSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.23% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
DXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELT.DE и DXSC.DE
Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки DXSC.DE в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и DXSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELT.DE | DXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -73.82% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -14.34% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -8.32% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -30.42% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.00% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELT.DE и DXSC.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) составляет 6.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WELT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELT.DE | DXSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.82% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 12.27% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.05% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.16% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 24.24% | -9.18% |