PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELT.DE с DXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELT.DE и DXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELT.DE и DXSC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist
4.75%10.22%16.35%19.85%7.82%
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C
-0.91%8.23%-1.25%18.77%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, WELT.DE показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DXSC.DE с доходностью -0.91%.


WELT.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.60%
С начала года
4.75%
6 месяцев
7.76%
1 год
17.39%
3 года*
15.07%
5 лет*
10 лет*

DXSC.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.87%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.70%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELT.DE и DXSC.DE

WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELT.DE vs. DXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELT.DE
Ранг доходности на риск WELT.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELT.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELT.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELT.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELT.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELT.DE c DXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELT.DEDXSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.17

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.34

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.37

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

1.06

+8.37

WELT.DE vs. DXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELT.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DXSC.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELT.DE и DXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELT.DEDXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.17

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.05

+1.08

Корреляция

Корреляция между WELT.DE и DXSC.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELT.DE и DXSC.DE

Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как DXSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WELT.DE и DXSC.DE

Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки DXSC.DE в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и DXSC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELT.DEDXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-73.82%

+53.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.34%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.32%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-30.42%

+27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.00%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WELT.DE и DXSC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) составляет 6.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WELT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELT.DEDXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.82%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.27%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

17.05%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

18.16%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

24.24%

-9.18%