Сравнение WELT.DE с DXSL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE).
WELT.DE и DXSL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DXSL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELT.DE и DXSL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELT.DE и DXSL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.75% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.84% | 15.36% | 9.82% | 24.09% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WELT.DE показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DXSL.DE с доходностью -0.84%.
WELT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXSL.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELT.DE и DXSL.DE
WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELT.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск
WELT.DE
DXSL.DE
Сравнение WELT.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELT.DE | DXSL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.16 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 4.28 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELT.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.36 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между WELT.DE и DXSL.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELT.DE и DXSL.DE
Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.23% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELT.DE и DXSL.DE
Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и DXSL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELT.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -58.54% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -13.21% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -9.56% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.06% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.59% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELT.DE и DXSL.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) составляет 6.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что WELT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELT.DE | DXSL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.51% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.00% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.31% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.81% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.41% | -4.35% |